Model pre kryptoanalýzu pre študentov
Caja Inversora AI aplikuje stochastické modelovanie na údaje o cene a objeme a potom zverejní výsledné signály skôr, ako sú známe ich výsledky. Študenti si môžu prečítať zdôvodnenie, nielen výsledok.
Každý signál je označený časovou pečiatkou a uzamknutý vo verejnom zázname pred pohybom trhov, takže záznam nemožno upravovať s odstupom času.
Metodológia
Systém je postavený na malom množstve nápadov z kvantitatívnych financií, preložených do zrozumiteľnej reči pre študentov bez štatistického zázemia.
Ceny kryptomien sa pohybujú spôsobmi, ktoré sú čiastočne náhodné a čiastočne vzorové. Stochastické modelovanie zaobchádza s touto náhodnosťou explicitne, pričom nepopisuje jednu predpokladanú cenu, ale rad pravdepodobných výsledkov a pravdepodobnosti každého z nich.
Prediktívny rozptyl je mierou toho, aký široký je tento rozsah výsledkov. Úzky rozsah znamená, že model je relatívne sebavedomý; široká znamená, že podmienky sú nestabilné a každá pozícia by mala byť primerane dimenzovaná.
Asymetrické nastavenie je také, pri ktorom je potenciálna strata na pozícii zámerne menšia ako potenciálny zisk. Model sa nesnaží dokonale predpovedať smer; snaží sa štruktúrovať záznamy tak, aby to, že sa mýlite, stálo menej, ako keby ste mali pravdu, zarábali.
Kniha objednávok, objem a história cien sa získavajú z viacerých búrz a normalizujú sa na spoločný časový rámec.
Nespracované série sa prevedú na ukazovatele, ktoré môže model porovnať naprieč aktívami, ako je zhlukovanie volatility a objemové posuny.
Model generuje distribúciu pravdepodobných výsledkov namiesto jediného cenového cieľa a odhaduje rozptyl okolo neho.
Veľkosť pozície a vstupný rozsah sú vypočítané tak, aby pokles bol obmedzený vzhľadom na modelovaný vzostup.
Komunitou overené výsledky
Signály sa zaznamenávajú predtým, ako sú známy ich výsledok, a následne ich skontrolujú ostatní používatelia platformy. Stratové signály zostávajú v denníku spolu s víťaznými.
| Dátum zaznamenania | Modelový signál | Realizovaný výsledok | Variančné pásmo | Overenie |
|---|---|---|---|---|
| Ilustračný riadok | Znížená expozícia, aktívum A | V rámci modelového radu | Úzky | Potvrdené |
| Ilustračný riadok | Zvýšená expozícia, aktívum B | Mimo modelového radu | Široký | Prebieha kontrola |
| Ilustračný riadok | Žiadna pozícia, aktívum C | Neuplatňuje sa | Široký | Potvrdené |
Ilustratívne usporiadanie grafu historickej výkonnosti. Po vyzretí verejnej dávky signálov sa toto zobrazenie vyplní zodpovedajúcim realizovaným rozptylom pre každý záznam.
Signál je označený ako „Potvrdený“, keď aspoň dvaja nezávislí recenzenti komunity skontrolujú zaznamenaný záznam, časovú pečiatku a výsledok oproti nespracovaným výmenným údajom a nezistili žiadnu nezrovnalosť.
Každý záznam nesie časovú pečiatku, snímku vstupných údajov použitú v danom čase a výsledný signál. Neskoršie úpravy nie sú možné; opravy sa pripájajú ako nové, samostatne datované záznamy.
Riadenie rizika
Kapitálové obmedzenia menia, čo znamená „primerané riziko“. Model s tým počíta priamo a nie s predpokladom veľkého, diverzifikovaného portfólia.
Namiesto maximalizácie očakávanej návratnosti predvolená konfigurácia minimalizuje, koľko môže stáť jeden nesprávne vyhodnotený signál. Veľkosť pozície je viazaná na modelovaný rozptyl: keď sa rozsah pravdepodobných výsledkov rozšíri, navrhovaná expozícia sa automaticky zmenší, namiesto toho, aby zostala pevná.
To neodstraňuje riziko z kryptotrhov, ktoré sú svojou povahou nestále. Zmení sa tam, kde toto riziko spočíva, pričom každý jednotlivý záznam je dostatočne malý na to, aby si nesprávny hovor nevyžadoval prehnané víťazstvo.
Alokačný profil
Konzervatívny režim obmedzuje navrhovanú veľkosť pozície a rozširuje prah rozptylu potrebný pred zaznamenaním signálu. Je predvolená pre nové študentské účty.
Hromadná recenzia
Ústredné tvrdenie platformy, že jej záznamy sú presné, je skôr kontrolované ľuďmi, ktorí ju používajú, ako verným.
Model vygeneruje signál a zapíše ho do verejného denníka s jeho časovou pečiatkou a pásmom rozptylu predtým, ako je známy výsledok trhu.
Keď je výsledok dostupný, každý registrovaný používateľ môže porovnať zaznamenaný záznam s nespracovanými výmennými údajmi a označiť nezrovnalosti.
Príspevky bez príznakov po nezávislom posúdení sú označené ako potvrdené; sporné záznamy zostanú viditeľné s pripojeným stavom kontroly.
Študentský prístup
Beta prístup je určený pre študentov vysokých škôl, ktorí si chcú prečítať zdôvodnenie modelky predtým, ako sa rozhodnú, či sa ňou budú riadiť.
V tejto fáze sa nepožaduje žiadna platba. Zapísaným študentom sa prístup poskytuje priebežne.